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| Titre : | Prime de risque et effet ARCH (1992) |
| Titre original: | Risk premium and ARCH effect |
| Auteurs : | Christophe Belhomme |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue économique (N° 1, Vol. 43 Janvier 1992) |
| Mots-clés: | Prime de risque ; ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) ; CAPM (Capital Asset Pricing Model) ; taux court ; ARCH-M |
| Note de contenu : | Réfèrences bibliographiques pp. 68-69 |




